サラリーマン 株四季 初のウハウハ財テク大作戦！シストレ徹底検証！！
日経225先物＆225mini完全自動売買のシステムトレードでネットで副業、システムトレードプログラムの作り方のコツを研究しています。
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日本株個別銘柄システムトレードは、マネックストレーダープロα。とうとう無料で完全自動売買のシステムトレードができるようになりました。チャート機能にすぐれており、保有銘柄管理にもご活用いただけます。銘柄検索機能もすぐれもの。
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| 無料で紹介されているシステムで、儲かるシステムトレードプログラムを作ってみましょう。 |
| システムトレードでも有名な田中勝博氏が無料で日経先物のトレードシステムのプログラムを公開されています。 今回はそのプログラムを少し変えて、儲かりそうなシステムを作ってみました。 田中勝博氏の無料セミナーは下記でご覧いただけます。 セミナーの中で、プログラムを掲載しているサイトが紹介されていますので、皆さんも試してみてはいかがでしょうか。 ◆トレイダーズ証券トレードスタジアム用プログラムに関する紹介。 は、TRADE STADIUMの立ち上げ画面からエントリーできます。 ◆ひまわり証券トレードシグナル用プログラムに関する紹介。 http://sec.himawari-group.co.jp/seminar/webseminar.html 今回はトレードスタジアムでプログラムした結果を紹介します。 ここで紹介する検証結果は、田中さんが紹介されているプログラムのうち、価格変化のスピードに着目したルールを、私なりに簡単なフィルターを加えて、ドローダウンを小さくしたものです。 結果は次のようになりました。    以上、手数料ミニ1枚105円、往復スリッページ5円で計算しています。 このシステムは、プロフィットファクターが2.3を超えて安定しています。 年平均損益は3610円（225mini 10枚運用時に年360万円）です。 ドローダウンも660円と小さめです。 2月に作成し、その後も安定して月200円（225mini 10枚運用時に20万円）以上利益を出しています。 WEBで、無料のシステムプログラムのアイデアをたくさん見つけることができる時代になっています。 皆さんも、いろいろアイデアを見つけてみませんか。 私のシステムのひまわり証券のシステムコンテストは、ドローダウンにはまり苦戦しております。 再び復活できるか？ こちらも期待しています。  |
| ひまわりシストレコンテスト実況中継4/14 ＦＸ部門１位、225もランクイン |
| ひまわり証券シストレNo.1決定戦の実況中継です。 私の作成した ドクター・マグのＦＸシステム（スーパービリオＦＸ） 4/14時点で１位をキープしています。 また記念にひまわり証券さんの画面をキャプチャさせていただきました。この時点では、２位と差が開いていますが、まだまだ差はおおきくあありません。ちょっとドキドキしますね。 4/15分は表は更新されていませんが、表からよみとるに、ランクを落としている感じです。 今後が心配です。  一方、期待していたドクター・マグの225miniのシステム（スーパービリオ225Ｍｉｎｉ）がランクインしてきました。 おもったより今のところ伸びていません。 こちらもドキドキしながら見守っています。 そろそろ次回のコンテスト用にシステムを組み始めようかと思い始めています。 このコンテスト、シストレプログラマーには、すごく面白いです！！  |
| ひまわり証券シストレNo.1決定戦中間報告、ＦＸ部門1位スタート！！ |
| ひまわり証券シストレNo.1決定戦参加中ということを報告しています。 今週からランキングが紹介されています。 なんと、第１週目は、ＦＸ部門第1位で通過しました。 はじめだけかもしれませんので、 記念に、ランキングをキャプチャーしました。 ドクターマグの「スーパービリオＦＸ」です。   前にも紹介しましたが、このシステムは、ブレイクアウト型のシステムでとてもシンプルなものです。 トレンドがないときは、負けてしまいますので、今後の相場にトレンドが出てくれればと思っています。 一方、日経225ミニのシステムの方は、はじめに大きな負けを喫してしまい、痛手を被ってしまいました。現在、ランク外から、復帰を目指しているところです。 応援よろしくお願いします。  |
| システムトレードのネット接続安定性を上げるための対策 |
| NTTのフレッツ光に変えてから、ネットの接続の安定性が悪く、とてもシステムトレードをできるような環境でありませんでした。NTTさんに調べてもらったところ、ネット接続が日に数回瞬間的に切れているということが分かってきました。 何度もトレード中にシステムが止まってしまったので、実際はシステムトレードの運用を停止していました。 トレードシグナル（ひまわり証券）は、ネットが切れるとデータが再読み込みされずに、その後、システムが機能しなくなるようです。これで何度も、建て玉が処理されていないという問題に出くわしました。 トレードスタジアム（トレイダーズ証券）は、比較的安定ですが、接続が切れるとデータを再確認するようにアラームが出ます。長時間接続が切れるとソフト自体がおちているようです。 ちなみに、メタトレーダー４（１２１証券）は、今まで接続が切れても何事もなかったように動いていました。 ソフトの作り方によって、接続の不安定性に対する対応が違うのだと思いますが、トレード中にネットが切れてしまうことは、システムトレードにとっては致命的です。 うちのマンションでは、従来光ケーブルから各部屋までを「並列線」という線でつないでいるそうです。 この「並列線」というのは、ノイズの影響を受けやすいらしいのです。 どうもその影響で、接続がダウンしやすくなるとのこと。 今回、NTTさんに来てもらって調査してもらい、問題が確認できたたこともあり、部屋までの接続を、「並列線」から「ツイスト線」というものに変えてくださいました。 「ツイスト線」というタイプの方がノイズの影響を受けにくいということです。 その結果、接続の速度も１００MB/secのマックススピードが実現できました（10-20MB/secアップ）。 NTTさんの作業は無料で行ってくれました。 これで、ネットの不安定でシステムトレードソフトが機能しなくなるリスクが減ってくれればと思っています。 いろいろなHPで、フレッツ光やADSLでノイズの影響で、接続が瞬間停止して、お困りの様子ですね。フレッツ光 + ノイズ ＋ 切断などで検索すると結構ヒットします。 私の場合もこれで解決したかどうかはわかりませんが、望みをもって しばらく、様子を見ようと思っています。 |
| 第2回シストレNo.1決定戦ひまわりダブルカップのFXシステム |
| 前回報告しましたように、 ひまわり証券第2回シストレNo.1決定戦 に参加しています。 コンテストの賞金は、 株価指数先物取引部門、外国為替証拠金取引部門それぞれ ・最優秀ロジック賞（第1位）：1,000,000円 ・優秀ロジック賞（第2位） ：300,000円 ・準優秀ロジック賞（第3位）：200,000円 です。 なんとか入賞して、投資の軍資金にしたいところです。 2009/04/01から、仮想運用が始まりました。 前回、コンテストに出場中の日経２２５ミニにシステムをご紹介しました。今回は、コンテストに出場中のＦＸのシステムをご紹介します。 システム名はSuper Bilｌio FX（スーパービリオＦＸ）です。 日経２２５ミニのシステムと名前はよく似ていますが、中身は全然違います。こちらの方は、ブレイクアウトを利用したスイングトレードです。数日間保持し続けます。 今回のシステムは、ルールがとてもシンプルなこともあり、損益の変動が荒いシステムになっています。トレンドができると利益が出るシステムですが、もみ合いにはあまり強くありません。改善余地はあると思っています。 ここで、過去のバックテストの結果をご紹介します。  トレードシグナル - ストラテジーのパフォーマンス・レポート レポート作成日時 2009/03/22 23:57:13 開始日 2007/01/01 最終日 2009/03/23 累計損益 JPY 165.36 1枚(１０万通貨単位）で165.36万円 プロフィット・ファクター 1.93 総トレード回数 230 勝率 52.17% 勝ちトレードの回数 120 負けトレードの回数 108 平均損益 JPY JPY 0.72 平均利益 JPY 2.85 平均損失 (JPY 1.64) 平均損益率 1.74 最大利益 JPY 5.95 最大損失 (JPY 195.00) 必要資金 20.53 (205万円） 口座収益率 805.37% 最大日中ドローダウン (JPY 23.29) 1枚で230万円 年次集計 期間 評価損益 # 取引回数 % 利益率 2007 41.01円 65回 55.38% 1枚でで 410万円 2008 99.44円 131回 50.38% 1枚でで 994万円 2009 24.89円 34回 52.94% （3か月） 1枚でで 34万円 です。 荒いシステムの方が、コンテストの期間で一発を狙えるかも知れないという考えでこの状態で提出しました。 こちらの方もぜひ応援お願いいたします。  テーマ:FXでシステムトレード - ジャンル:株式・投資・マネー |
| ひまわり証券第2回シストレNo.1決定戦に参加します。 |
| ひまわり証券第2回シストレNo.1決定戦ひまわりダブルカップに参加します。 今週月曜日に提出しました。日経225ミニと、FX（GBPJPY）です。 日経225ミニの方は、トレイダーズ証券のトレードスタジアムで作成したルールを、ひまわり証券のトレードシグナルに移植しました。これらの言語はとてもよく似ていて、ルールを移すのはとっても簡単です。 日経225ミニの方は、ブレイクアウトを使用した超順張りの安全ルールです。 トレンドを見てからエントリーします。 値幅よりも、安全性を重視したルールになっています。 コンテストの期間が3か月と短いことを考えると、一か八か振幅の大きいスイングのルールで、勝負をかけるのも手かとも思いました。 しかし、今後はトレンド相場というよりも、持合いの場面に遭遇するかなあと勝手に考えてデイトレのルールで提出しました。 システム名： SuperBillio225Mini （スーパービリオ225ミニ）です。 成績は下記のようになっています。  トレードシグナル - ストラテジーのパフォーマンス・レポート レポート作成日時 2009/03/26 22:06:41 開始日 2006/08/15 最終日 2009/03/26 15:15:00 立会期間 954 日 累計損益 JPY 17924.17 ミニ10枚で1792万円 プロフィット・ファクター 2.87 総トレード回数 428 勝率 63.08% 勝ちトレードの回数 270 負けトレードの回数 153 平均損益 JPY 41.88 平均利益 JPY 101.84 平均損失 (JPY 62.56) 平均損益率 1.63 最大利益 JPY 445.00 最大損失 (JPY 195.00) 必要資金 614.37 口座収益率 2917.49% シャープレシオ 0.93 シャープレシオ平均 1.93 最大日中ドローダウン (JPY 679.37) ミニ10枚で68万円 年次集計 期間 評価損益 # 取引回数 % 利益率 2006 535.63 43 58.14% （5か月） ミニ10枚で 53万円 2007 6755.50 168 62.50% ミニ10枚で 675万円 2008 9821.99 178 66.29% ミニ10枚で 982万円 2009 811.04 39 56.41% （3か月） ミニ10枚で 81万円 となっています。 上記値は手数料、スリッページなしの値です。コンテストのルールに従いますと1割くらい収益が減ります。 今回システムは、いくつも作ったシステムの中から、数ヶ月間、実際に動きをみて、勝ち目のあるものを選びました。 ただし、過去の成績は参考にしかなりません。 実トレードでは、運が必要です！！ ぜひ、応援ください！！ 次回は、FXのシステムをご紹介します。  |
| プロフィットファクター3以上のオーバーナイトのシステムを作ってみましょう。 |
| 皆さんは、オーバーナイトをする日経225先物のトレーディングシステムを使っていますか？ 私は、以前、情報商材をかって、そこに書かれていたルールでオーバーナイトのルールに従ってトレードをして大きな損失を重ねた経験があります。 2007年までは、アメリカの上昇相場で夜にかっていれば、NYがあがって、日経225も上がる傾向がありました。したがって、夜にいろいろなルールで、買い持ちしていれば勝てるような相場がありました。 2008年はおおきく相場が変わり、アメリカのサブプライムローンの問題もあり、夜に買い持ちして大きく負ける局面もたくさんありました。 そこで得た結論は、オーバーナイトで買いに偏ったルールを使うのはとても危険ということです。 どんな相場でも夜間に儲けられる手法はないものかと探してみました。 「魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門」という本を参考にしながら、日経２２５ミニで、オーバーナイトのシステムトレードのルールを作ってみました。いつものようにトレーダーズ証券さんのトレードスタジアムでルールを構築しました。  このルールでは、後場の引けでエントリーし、前場の寄り付きで決済します。損切りはありません。ルールはいったってシンプルです。買いのエントリールールが1種類、売りのエントリールールが1種類です。 こちらが成績です。 プロフィットファクターは、3.7以上、勝率６６％、平均損益比が1.89と安心感があるルールになりました。年間2000円（ミニ10枚200万円）程度のルールです。 正直こんなに簡単なルールで、安心感があるルールを作れるとは、思っていませんでした。  ドローダウンもすこしはありますが、上昇相場も下落相場もバランスよくとっていると思います。  2008年からは絶好調で、2008年の年間プロフィットファクターは、8以上になっています。 2009年はまだ負けなしです。 2009年の1月にルールを作って以来、３連勝中です。あまり出番はありませんが。 とりあえず仮想取引で様子を見ています。  オーバーナイトは、リスクが高いので、敬遠されがちですが、今のような相場ではかえってもうけやすいルールも見つかるかも知れません。 皆さんも、いろいろ検証してみてください。 |
| 勝率100％のシステムトレードプログラムを作ってみましょう。 |
| 勝率１００％の日経225先物＆miniのプログラムって可能だと思いますか？ 前回に引き続き、ラリーウィリアムズ氏の「ラリー・ウィリアムズの短期売買法」という本からアイデアをご紹介します。  読まれた方はご存じのように、ラリー・ウィリアムズの本の中のシステムの勝率って無茶苦茶高いです。 勝率を上げる一つの方法がフィルターです。 岩本スタイル直伝 225先物＆225mini・システムトレードでゼロから一流を目指せ！ http://sec.himawari-group.co.jp/seminar/webseminar.html その9 2009/01/14 収録 でも紹介されています。 曜日のフィルターと、月初めから何営業日か(TDM)のフィルターです。 前回紹介したシステム「ラリーストロング」（勝手に命名）に曜日のフィルターとTDMのフィルターを加えてみます。 曜日の傾向があるシステムは多いですし、月の初めと終りで、勝率が違う傾向があるシステムもあります。 そこで、私はトレードスタジアムで、DayOfWeek(date)と、TDMという関数を作って登録しています。 過去の検証上は、損失を出しやすい曜日や、月の中の営業日（TDM）でフィルターを掛けると 勝率100%、プロフィットファクター無限大 というシステムも、簡単にできてしまいます。 （ちなみに今までこのHPで紹介したシステムではTDMは使用していませんでした。） 下記は、トレード日を1/3程度減らした例です。 取引回数がもともと少ないルールなので、100%の勝率のルールも簡単に作れました。   当然ですが、このあとも１００％の勝率を続けられるというものではありません。 また、あまりフィルターをかけすぎると儲かるトレードもフィルターされてしまい利益も減ります。 元のルールが悪いにも関わらず、過剰フィッティングして、勝率が高く見える可能性もあります。 ただ、いいルールなのに、明らかに負ける日がある場合は、フィルターを採用する価値はあるかもしれません。結構リスクを減らせるのではないでしょうか。 お金を失いたくないという人は、ラリー様のようにフィルターをいっぱいかけて、儲かる確率が高いときだけトレードするというのも一つの方法なのではないでしょうか？ ちなみに、高橋謙吾さんのHPに曜日の限定用のプログラムが紹介されています。 http://system-trading.jp/takahashi/index.php?ID=83 |
| プロフィットファクター９、勝率７５％以上のシステム |
| 最近ラリーウィリアムズ氏の「ラリー・ウィリアムズの短期売買法」という本を読んでプログラムしながら検証しています。 正直この本、とってもいいです。 いろいろな投資の考え方を書いてくれています。 はじめからこの本を読んでいればどれだけ損失を出さずに済んだかわかりません。 この本の中には、70％、80％以上の勝率のルールがたくさん書かれています。日本の市場でどれほど適用できるのか、日経２２５ミニで検証してみました。 むちゃむちゃ簡単なルールです。一行オリジナルで簡単なフィルターを加えましたが、原著に近いルールになっています。半日から一泊半くらいのルールです。 トレードスタジアムで検証してみました。成績をご覧ください。検証には、手数料はミニ1枚あたり、片道105円、スリッページは往復10円としました。  成績は、プロフィットファクターは9.11、勝率が77.42％、平均損益比2.66、2年1か月間の利益3166円（ミニ10枚で、316.6万円）です。小ぶりなルールで出動回数が低いので、もう少し検証の期間がほしいところですが、安定感は抜群です。 こんなにプロフィットファクターが上がったのは、仕掛けの方向がしっかりしているからですね。 さすがラリー様！！です。  損益カーブも安定しています。  月間での勝率も１００％の嵐です。 しばらく、仮想トレードで検証して、ぜひ今後使用していきたいと思っています。 まだ、目を通されていない方がいらっしゃったら、システムトレードを始める前にこの本を読まれることをお勧めします。 いろいろ検証してみてください。 宝になるアイデアが見つかるはずです。  |
| 投資戦略フェア2009のデイトレシステム検証結果 |
| 投資戦略フェア2009（パンローリンングさん主催）に昨日（2009年1月24日）参加してきました。 システムトレード関係のご講演の様子をご紹介します。 まずは、言わずと知れた、システムトレードの伝道師ウェストビリッジインベスメント（ＷＶＩ）の岩本佑介先生のご講演です。 日経２２５の動きを紹介された後に、ブレイクアウトを利用した新しいシステムのご紹介がありました。 ひまわり証券さんの、ウェブセミナーオンデマンドの「岩本スタイル直伝 225先物＆225mini・システムトレードでゼロから一流を目指せ！」 http://sec.himawari-group.co.jp/seminar/webseminar.html での岩本祐介先生のご講義は大変具体的で有益なのは皆様もご存じだと思います。 今回は、その中でも述べられていることに加え、新しく複数のエントリールールの組み合わて、安全なシステムを作る方法を公開されていました。 ロジックも具体的に公開されていました（設定値は伏せられていましたが、検証すれば最適化できます。）。 そのうちＤＶＤが発売されるのではないかと思います。 このブログの右上のところに、パンローリングさんのＷＥＢの検索ツールを用意しております。 「岩本祐介」 さん で検索してみてください。過去のご講義のDVDなども有用なものだと思います。 昨日の今日なので、さすがに、昨日の講演内容は、発売はされていないようですが、そのうち検索に引っ掛かるのではないかと思います。 さて、せっかくセミナーに参加したので、さっそく、紹介されたルールでシステムを構築してみました。 エントリーの方法は紹介された方法と基本的に同じです。フィルターとエグジットは自分なりに手を加えています。 検証結果は以下のようになりました。  2年間で売買回数は、115回です。だいたい週に１、2回の売買です。 トレンドのある時を感知してエントリーするという感じです。 勝率は67.8％、 平均損益比（損益レシオ）は1.59、 プロフィットファクターは3.34 でした。 総損益は、2年で4892円（225miniｘ10枚で、480万円）です。 岩本先生の検証結果では、9年弱で、 総損益が12130円、 トレード回数が481回、 勝率63.62%、 プロフィットファクター1.96、 損益レシオ1.12 ということでした。 プログラムの内容の違いや設定パラメータの違いが若干あることをふまえれば、年換算では、だいたい同じような内容と思います。 実はもとのルールのままだと、ここ１、2年では、ドローダウンが大きくなってしまいました。そこで、自分で書いたプログラムでは、若干フィルター部分を変更しました。 プロフィットファクターは今回作成したシステムの方が高い結果になっています。エグジットのルールに手を加えているので、若干上がっていると思います。もちろん、検証期間の違いも影響していると思います。 岩本先生のシステムはとてもシンプルで、信頼性が高いと思っています。いつも素材としてシンプルなルールを提供されるので、皆さんで、いろいろ変更され、検証されると、面白い結果が得られると思います。  損益カーブもまずまず安定して上昇しています。  月別成績としては、エントリー回数が少ない分、月によってはマイナスになるときがちらほらあります。 長期で運用するには、ポテンシャルの高いシステムだと思いました。 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ シストレ関係としては、 斉藤正章先生が「逆バリシステムトレードのリスク管理」 というご講演をされました。 昨年発売された、「勝率８０％の逆バリシステムトレード、斉藤正章の株実践テクニック」という本で紹介された手法のリスク管理に関するお話でした。 私はこの本を買ったばかりで、この手法を自分であまり考えないで昨年10月に挑戦し、リーマンの破綻後の大幅下落でかなり痛いダメージを受けました。 なさけないことに、いまだに損切りできず、塩漬け状態で口座のマイナスの数字を眺めています。 実際にトレードしてみて初めて、トレンドに逆らってエントリーすることの怖さを実感したわけです。 今回の下落時の逆バリエントリーでの勝率は37.5％でした(ルール通りに運用していれば、大幅なマイナスでした）。 今回の暴落では想定していた８０％の勝率は実現できなかったわけです。 このような暴落時に対応するための対応を、今回のご講演ではお話されました。 つまり、トレンドフィルターと呼ばれるトレンドが上向きか、下向きかを見るフィルターをいれると、下落が継続しているときにエントリーしてしまうのを避けることができるとの検証結果でした。 つまり上昇トレンドのおしめを狙っていく逆バリに絞ることで、損失をふせぐことができるということです。これにより、大幅なドローダウンは避けられるとのこと。また、日経２２５先物によるヘッジの仕方も紹介されていました。 過去には、十分機能していたルールですので、マネーマネージメントさえしっかりしていれば今後も有効な局面が多く存在するルールだとは思っています。 しかし、この手法をとられる際は、ぜひ、レバレッジは低く、かつ下落が反転しなかったことも考えて、十分な資金管理の上実行してください。皆さんが私のようにならないように。 斉藤先生が、ご講演の最後におっしゃっていたのは、 2008年の相場で ご自身がもっとも儲けることができたのは、 逆バリシステムではなく、 日経225先物のトレンドフォローのタイプ だった ということです。 大変印象に残りました。 逆バリトレードだけで運用するのではなく、 トレンドフォローなどいろいろなルールを バランスよく使用することが大切なのですね。 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ そのほか、今回の投資戦略フェアでのトピックスとして驚いたことがありました。 ひまわり証券さんが ＦＸのシステムトレードを トレードシグナル（エキーラ言語）ベースで提供する というＮＥＷＳです。 対応は4月からとのこと。 とうとうＦＸのシストレが、簡単な言語（エキーラ）で行えるようになる のだということで、シストレファンとしては、とても楽しみです。 本当に画期的な出来事だと思います！！ FXのシステムトレードで、一般に使用されている、メタトレーダーは使用料は無料ですが、言語が難しいですし、検証結果がやりにくかったこともありますので。 ＷＶＩさんからも、ＦＸのシストレプログラムを販売される ということで、宣伝されていました。 すばらしい損益カーブでした。これも期待できますね。 投資ブログランキングに登録しました。 ワンクリックで、応援よろしくお願いします。   |
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